SARIMAX Versión 3
Modela una serie de tiempo incorporando variables externas (exógenas): regresión con errores SARIMA. Ideal cuando la demanda depende de precio, publicidad, clima, etc.
Regresión con errores SARIMA
Cada β mide el efecto de una variable externa sobre Y, mientras la parte SARIMA captura la dinámica temporal (tendencia, estacionalidad, autocorrelación) que la regresión sola ignoraría. Para pronosticar necesitas los valores futuros de las exógenas (o se mantienen en su último valor).
Manual de utilización del módulo
¿Qué hace este módulo? Como ARIMA, pero incorpora variables externas (exógenas) que influyen en la serie: precio, clima, publicidad, etc.
¿Cómo se usa? Elige la serie Y, marca las variables externas, define los órdenes SARIMA, el horizonte y un holdout, y pulsa «Estimar SARIMAX».
¿Cómo se interpretan los resultados? Cada β de una exógena mide su efecto sobre Y controlando la dinámica temporal; revisa su p-valor. La prueba Ljung-Box valida los residuos. Para pronosticar necesitas los valores futuros de las exógenas (si no los das, se mantienen en su último valor observado).
Símbolos: β coeficiente de una exógena · exógena = variable externa · p,d,q y P,D,Q,m órdenes SARIMA.